Uji Autokorelasi (skripsi dan tesis)

Autokorelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan sering
ditemukan pada data serial waktu (time series). Uji autokorelasi
bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan untuk
mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tes
Durbin-Watson (D-W).