Weekend Effect (skripsi,tesis,disertasi)

 

Weekend effect merupakan suatu pengaruh akhir Minggu yang
mengakibatkan adanya suatu gejala yang menunjukkan bahwa return saham pada
hari Jumat akan lebih tinggi dibanding hari-hari perdagangan lainnya, sebaliknya
hari Senin akan menunjukkan return yang lebih rendah (Tandelilin, 2001). Return
akan tinggi pada umumnya terjadi pada hari menjelang hari libur atau hari Jumat,
dikarenakan hari Senin terjadi banyaknya aktivitas jual yang dibandingkan dengan
aktivitas beli, yang mengakibatkan pada harga saham hari Senin cenderung lebih
rendah bila dibandingkan dengan hari lain.Investor cenderung memiliki keinginan
untuk menjual saham dibandingkan membeli saham sehingga return saham
terendah terjadi pada hari Senin