Uji Heteroskedastisitas (skripsi dan tesis)

Menurut Ghozali (2011: 139) bahwa uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap maka disebut heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji heterodastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
 2. Jika tidak ada polda yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
 Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya 58 heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji rank-Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi, jika nilai koefisien kolerasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139)