Pengukuran Jensen (skripsi dan tesis)

 Tandelilin (2001) menjelaskan metode Jensen merupakan metode yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Persamaan metode Jensen dengan metode Treynor adalah kedua metode ukuran kinerja portofolio tersebut menggunakan garis pasar sekuritas sebagai dasar untuk membuat persamaan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa metode Treynor sama dengan slope garis yang menghubungkan posisi portofolio dengan return bebas risiko, sedangkan metode Jensen merupakan selisih antara return portofolio dengan return portofolio yang tidak dikelola dengan cara khusus