Pengukuran Treynor (skripsi dan tesis)

 Tandelilin (2011) menjelaskan metode Treynor merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Treynor. Pengukuran dengan metode Treynor juga didasarkan atas risk premium, seperti halnya metode Sharpe. Perbedaannya dengan metode Sharpe adalah menggunakan garis pasar sekuritas (security market line) sebagai patok duga, dan bukan garis pasar modal seperti m etode Sharpe. Pengukuran kinerja reksa dana saham menggunakan metode Treynor dihitung dengan memperhatikan fluktuasi pasar. Dalam perhitungannya digunakan pembagi beta ( ) yang merupaka risiko fluktuasi terhadap risiko pasar dan return reksa dana saham dengan varians benchmark